Darvas Boxes

Criado pelo americano Nicholas Darvas da década de 50, o Darvas Boxes é uma ferramenta exclusiva do gráfico da Modulus. Seu criador fez 2,25 milhões de dólares em 3 anos com apenas 36 mil dólares iniciais. Na internet encontramos uma lista de novos milionários do Darvas!

Trata-se de um sistema que reconhece suporte e resistência. Porém não é exatamente (ou somente) um indicador técnico. É na realidade uma ferramenta técnica de apoio à uma análise fundamentalista para operar no longo prazo exclusivamente.

Nicholas fazia uma seleção de ativos antes de usar este indicador. Portanto, é na realidade, um sistema com condições específicas para determinar as condições de negociação. Existem 5 condições para escolher um papel e entrar em uma posição:

  1. Somente comprar empresas que apresentam fundamentos promissores e as instituições de análise esperam um grande crescimento.
  2. Evitar empresas que ja estão tão grandes, ou caras, que provavelmente não devam ter uma alta substancial.
  3. Verificar e só entrar quando tanto a ação desejada, quanto o mercado (IBovespa no caso) está em tendência de alta.
  4. Considerar empresas que são de setores que se destacam em relação a outros setores do mesmo mercado.
  5. Somente entrar quando o papel esta SUBINDO (sinal de compra do Darvas), COM UM ALTO VOLUME! (breakout).

O Sinal de compra é disparado quando o preço rompe o topo da caixa e o volume confirma (apresentando volume acima da média), para um bom sinal de compra tambem é ideal que o preço no rompimento da caixa seja um recorde dos últimos 12 meses.

Depois de entrar no papel em uma condição dessas, uma nova caixa vai se formar, e quando isso acontecer, configura-se o STOP com um preço que esteja na região vermelha da caixa. Por exemplo, colocando o disparo do stop no preço do topo da faixa vermelha, e o preço de venda no mínimo no fundo da faixa.

Quando o preço continua subindo e rompe outra caixa, o usual é piramidar, aumentando a posição.

Darvas Boxes

O topo de uma caixa é determinado quando a ação não atinge, ou penetra, uma máxima anterior por três dias consecutivos. O inverso acontece para determinar o fundo da caixa.

Desta forma, é necessário ao menos 4 dias de movimento para se formar o topo ou fundo de uma caixa. Exemplo, no dia 1º, uma ação atinge uma máxima de 61, no dia 2 a máxima é 59, dia 3 a máxima é 60 e dia 4 máxima de 60,50. Neste momento podemos observar que a máxima anterior de 61 não foi atingida novamente por três dias consecutivos. Forma-se, então, o topo da caixa em 61. Observe que a caixa muda de cor quando o topo e fundo estão fixados.



Análise técnica

Ferramentas

Darvas Boxes

Bandas

Bandas Bollinger
Fractal Chaos Bands
Bandas High Low
Prime Numbers Bands
Envelope de Médias Móveis

Volume

Volume Oscillator
Volume ROC
Price Volume Trend
Trade Volume Index
Positive Volume Index
Negative Volume Index
Money Flow Index
Chaikin Money Flow
On Balance Volume (OBV)
Easy of Movement

Estilos de preço

Volumétricos
Three Line Break
Renko
Kagi
Ponto & Figura

Indicadores Gerais

Accumulation Swing Index
Swing Index
Aroon/Aroon Oscillator
Commodity Channel Index
Indice de Força Relativa
Indice de Força Relativa Comparada
Movimento Direcional (ADX)
High Minus Low
Volatilidade Histórica
MACD
Mass Index
SAR Parabólico (PSAR)
Performance Index
TRIX
True Range
Filtro Horizontal/Vertical
Williams Accumulation/Distribution
Williams %R

Desenhos

Fibonacci Time Zones
Fibonacci Retracement
Fibonacci Arcs
Fibonacci Fan
Gann Fan
Quadrant Lines
Speed Lines
Tirone Levels
Raff Regression

Osciladores

Chaikin Volatility Oscillator
Chande Momentum Oscillator
Detrended Price Oscillator
Momentum
Price Oscillator
Price ROC
Rainbow Oscillator
Prime Numbers Oscillator
Oscillador Estocástico
Stochastic Momentum Index
Fractal Chaos Oscillator
Ultimate Oscillator

Matemáticos

Média Móvel Simples
Média Móvel Exponencial
Média Móvel Ponderada
Média Móvel Triangular
Média Móvel Time Series
Média Móvel VIDYA
Média Móvel Variável
Welles Wilder's Smoothing
Desvio Padrão
Fechamento Ponderado
Regressão Linear - R.Quadrada
Regressão Linear - Slope
Regressão Linear - Intercept
Regressão Linear - Forecast
Preço Médio
Typical Price

On Demand