Estratégia em gráficos diários // Modulus Brazil

i-Stocks

Notei que os sinais incondicionais se repetem quase que todos os dias por longos períodos. Esta correto isso?: Não. Favor baixar o software novamente. Desinstale a versão que esta usando através do "Painel de Controle" do Windows. Instale a nova versão 1.0.22. que esta com este bug corrigido.

Ao atualizar as cotações, o i-Stocks mostrou erro 1200 na base de dados. O que devo fazer?

Frente a qualquer problema na base de dados siga o procedimento:

Reinicie o software.
Tela Dados > Manutenção > Remover todos os dados
Clique em "atualizar"

Assim vai baixar a base inteira novamente e atualizada.

As operações efetuadas com um valor de investimento que não são suficientes para um lote de ações, portanto operando no mercado fracionado, também são calculados e analisados pelo i-Stocks?: Independe da quantidade. O i-Stocks calcula baseado no montante investido.

Como posso ser treinado no programa?

Há muito material de estudo no software i-Stocks. Verifique no menu Ajuda > Tutoriais multimídia (FAQ, palestras, tutoriais e links para o forum).

No menu ajuda: Ajuda - Help do produto explicando as funções e, inclusive, os indicadores técnicos.
Na tela de Sinais: botão "Interpretar Sinais" > Help sobre sinais
Em todas as telas do produto há o ícone "?" que aparece com o mouse pointer em cada campo. Ao clicar com o botão direito vai aparecer uma descrição de ajuda da função.

Estou usando em todas as estratégias o "fechamento de hoje" como período. Porém, como tenho que atualizar o i-Stocks após o fechamento do mercado e somente comprar no dia seguinte, não seria mais adequado usar "abertura de amanhã" ou "fechamento de amanhã"?

Não é exatamente este o raciocínio que deve usar. É um conceito diferente.

Considere o funcionamento da análise técnica. Quando você segue um gráfico, por exemplo, procurando por um cruzamento de médias móveis, estas médias se baseiam no preço de fechamento. Então o mercado inteiro esta esperando o preço de fechamento para ver se haverá cruzamento das médias. Quando acontece o tal cruzamento, o investidor compra (ou vende) no dia seguinte.

Isso é o que acontece quando você usa a "Abertura de Amanhã" ou "Fechamento de Amanhã". Por conta disso, estes sinais são sempre INCONDICIONAIS. Porque o sinal já foi disparado no fechamento do dia anterior (já houve o cruzamento, por exemplo).

Quando esta usando "Fechamento de Hoje" é diferente. Você esta um passo a frente de outros investidores. O sinal ainda não aconteceu, e o software informa: "se PETR4 > 70,70 comprar...", ou seja, ele esta avisando antes qual o preço precisa ser atingido para disparar o sinal. Por isso estes sinais são CONDICIONAIS e podem não se confirmar.

Todos os 3 tipos são negociados no dia seguinte. Então, se hoje as 19h, você atualizar o software com as cotações de hoje e gerar os sinais, ele vai gerar sinais para amanhã se estiver usando:

Fechamento de hoje – vai mostrar sinais condicionais para o fechamento HOJE, sinais estes que só seriam disparados AMANHÃ se estivesse usando abertura de amanhã, ou fechamento de amanhã.
Abertura/fechamento de amanhã – sinais incondicionais para negociar pelo preço de abertura/fechamento, ou melhor, somente vai aparecer se HOJE ja disparar o sinal.

Quando utilizo o "Fechamento de Hoje", compreendi que o sinal gerado será para o dia seguinte (ex: estratégia prospectada hoje, dia 24, sinal gerado para ser executado para o dia 25). Porém, em uma resposta sua no forum da Infomoney, você alega que se deve executar a ordem (compra), antes de fechar o pregão ou ainda comprar no after, depois de comprovar a condição. A dúvida é, caso essa condição seja comprovada, por exemplo, às 13h e eu efetue a ordem de compra, o que isso pode comprometer no resultado? Não tenho a disponibilidade de ficar acompanhando o pregão, principalmente pouco antes do fechamento, por este motivo, a solução seria a utilização do start de compra em sinais, por exemplo, XXXX > XX,XX.: Comprometeria o resultado caso o preço retorne na hora do fechamento. Imagine que o preço de R$10,00 foi atingido as 13h e voltou, fechando a R$9,00. Caso seu sinal de compra fosse R$9,50 a sua estratégia seria não comprar. Neste caso, o software não informara o sinal de venda, já que não tem o papel em carteira. Da mesma forma, a ORDEM START pode disparar no meio do dia. Procure uma forma de acompanhar os papéis com sinal antes do fechamento, não precisa ser 5 minutos antes do fechamento, em muitos casos em 1 ou 2 horas antes de fechar já da pra ter uma boa idéia do preço de fechamento. Se for muito difícil, use a "Abertura de Amanha". Porém, o fechamento de hoje, normalmente, apresenta melhores resultados.

Efetuei uma busca pelo AT Scanner, prospectando estratégias entre os ativos que compoem o IBovespa, com o objetivo de montar uma carteira pelo método Blitzkrieg com esses ativos. Porém o numero de estratégias aprovadas com o target de lucro em 2% foi menor que o número de estratégias aprovadas com target de 3%, sendo que todas as outras variáveis (filtros) estavam exatamente iguais. Não deveria ser o contrário?: Não! Veja, na busca foi definida uma % mínima de retorno anual. Considerando o mesmo número de operações (já que os sinais de compra são os mesmos) certamente vai haver mais lucro em estratégias que saem do papel com 3% do que com 2%. Ou seja, com lucro alvo menor e a mesma quantidade de operações, certamente serão menos estratégias que vão atingir o filtro de lucro anual.

Qual a diferença de resultado, caso eu utilize a opção "Abertura de Amanhã", em uma carteira utilizando o método Blitzkrieg, ao invés da opção "Fechamento de Hoje"? Sei que escolhendo "Abertura de Amanhã" ou "Fechamento de Amanhã", somente irão aparecer sinais INCONDICIONAIS, porque o software irá verificar se já ocorreu o sinal, e que no "Fechamento de Amanhã", o software me avisará antecipadamente. Porém o uso dos sinais INCONDICIONAIS, não agilizaria o processo, ou mesmo, para usuarios como eu, que não possuem a disponibilidade de acompanhar o fechamento do pregão, poderiam efetuar ordens sem a perda de oportunidades?: Caso não possa mesmo acompanhar o fechamento de hoje, a abertura de amanha pode ajudar, sim. Facilita para colocar ordens. Porém, o fechamento de hoje normalmente gera resultados melhores. Você, normalmente, ganha um passo na frente de outros investidores que só irão saber amanhã, ou depois do fechamento, que o sinal foi disparado. Veja a diferença, com as mesmas estratégias, mude o período de negociação e teste. Pode até acontecer de o fechamento ou abertura de amanhã apresentar melhores resultados em casos específicos, mas o mais comum é o melhor com o fechamento de hoje.

Assisti todos os tutoriais, e não me recordo de haver demonstração de uso da opção "Fechamento de Amanhã". Qual seria o uso desta opção?: É raro encontrar estratégias que são boas nesse caso. Ela funciona assim: se no fechamento de hoje o sinal foi disparado, então eu compro incondicionalmente no fechamento de amanhã. Porém, se hoje já apresenta sinal de compra, o mais comum é o dia de amanhã ser de alta, logo, é mais interessante comprar na abertura. A opção de fechamento de amanhã está disponível para disponibilizar a estratégia a alguém que não pode acompanhar a abertura, por exemplo.

Efetuei testes escolhendo, propositalmente, estratégias com alto Drawdown Máximo e baixo % Operações Lucro e efetuando modificações nos valores das variaveis (ex: período, valor mínimo e máximo do gatinho, fator, entre outros) além do uso do gatilho (Ação e Índice), sem a modificacao do oscilador ou indicador. O resultado final foi surpreendente pelo que o teste demonstra. É recomendado o uso efetivo desta estratégia, ou seria melhor mesmo escolher e lapidar entre as melhores aprovadas pelo AT Scanner?: Pode escolher dessa forma, porque no momento em que mudou as variáveis na estratégia, também mudou o drawdown e % de op. Lucrativas. O que manda é o que você define no construtor de estratégia. A busca sempre vai considerar as variáveis padrão que estão formatado no sistema (menu > configurações > variáveis de análise técnica). SEMPRE OTIMIZE A ESTRATEGIA! Tenha o cuidado de observar os resultados no relatório. E fique atento se ainda mantem um número considerável de operações para representar estatisticamente os resultados. Se a estrategia se reduziu a duas operações no mesmo período, você não tem muita base estatística.

Para o método Blitzkrieg e daytrade, é aconselhável o teste nos períodos de 6 e 3 meses respectivamente. Mas e para investimentos de médio e longo prazo, quais seriam os períodos?: Para isso sempre leve em consideração o número de operações (estabeleca um mínimo) e considere a tendência principal do papel. Por exemplo, não adianta testar 5 anos, se nestes 5 anos metade foi em tendência de queda e a última metade em tendência de alta. Por isso varia de papel para papel.

Como o i-stocks avalia dias sem pregão? Tenho que fazer outra atualizacao? Como ficam os fechamentos?: Quando não há pregão considere o próximo. Não há porque atualizar, já que não há novas cotações novas. O software só mostra sinal de venda para papéis posicionados em carteira. Caso tenha configurado estratégias com STOP, saiba o STOP definido, pois se estas forem atingidas no mesmo dia da compra, então devem ser executadas no mesmo dia.

Tentei encontrar estratégias para o IBOV (como papel) e o software não encontra. Deveria ser possivel isso também para se trabalhar com éndice futuro e dólar.: De fato, ele nao vai encontrar nenhuma estratégia, por um motivo simples: NÃO ESTA ACHANDO UMA QUE DÊ LUCRO!
Existe uma razão. Ele considera que o preço de entrada é 63000 (que são pontos – mas o i-Stocks considera reais).
Entao faça uma experiência. Mude o valor investido de 10.000 (padrão) para 1.000.000, por exemplo. E veja o que acontece!

O i-Stocks tem contato com a bolsa de valores? Eu posso acompanhar o mercado usando apenas esse programa ou precisaria de algum outro?: O i-Stocks se destina exclusivamente a montar estratégias com base de dados diária (EOD). Não necessita de dados intraday, pois o software fornece instruções de negociação para o dia seguinte, com as condições para executar, ou não, uma operacao. Exemplo: "Compre PETR4 se > 90,00".
Para cotações realtime e executar ordens é preciso home broker.

A base de dados parece não interpretar os separadores de decimais, trocando vírgula por ponto e calculando valores absurdos. O que fazer?

O ocorrido se deve aos separadores utilizados em seu sistema, por favor, siga o seguinte procedimento: